작성자 : 천재
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작성일 : 2024-04-05 , 조회수 : 81 |
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따라서 다음과 같이 가정됩니다.
H4
원유 가격이 구리 가격을 유발합니다
H5
원유 가격은 구리 가격과 장기적인 관계를 가지고 있습니다.
H6
원유 가격은 구리 가격과 단기적으로 관계가 있습니다.
행동 양식
자료
본 연구에서는 2차 시계열 데이터가 사용되었습니다. 1982년 1월부터 2021년 6월까지 약 40년 동안의 월별 상품 가격 데이터는 세계은행에서 얻은 것입니다. 본 연구의 원유 가격 데이터는 세계 가격을 대표하는 세 가지 원유 가격의 월간 평균으로 구성됩니다. 브렌트유 가격, 두바이 원유 가격, 서부텍사스산 중질유(WTI) 가격이 그것이다. 옥수수 가격은 황색 옥수수 가격과 동일합니다. 미국의 걸프항과 마찬가지로 FOB(Free On Board)입니다. 이는 WB 데이터세트에서 찾을 수 있는 각 상품의 세계 상품 가격에 가장 가까운 프록시입니다. 런던금속거래소(LME) 결제가격은 사용된 구리 가격이다.
데이터 분석
견고성을 위해 1982년 1월부터 2021년 6월까지의 데이터(사용 가능한 전체 데이터 세트)에 대해 데이터 분석을 수행한 다음 최근 20년(2000년~2021년)의 데이터에 대해서도 실행했습니다. 서술적 분석과 추론적 분석을 수행하였다. 기술 통계에는 첨도, 왜도, 정규성, 평균 및 표준 편차에 대한 Jarque-Bera 테스트가 포함되었습니다. 변수의 움직임은 그래프를 사용하여 설명됩니다. 최적의 시차를 선택하기 위해 최적의 시차 선택 기준을 사용했습니다. ADF(Augmented Dickey Fuller) 테스트를 사용하여 정상성을 확인했습니다. 변수 간의 장기적 관계는 Johansen의 공적분 검정을 사용하여 확인하였고, 단기 검정은 벡터 자기회귀(VAR)와 벡터 오류 수정 모델(VECM)을 사용하여 확인했습니다. 후자는 공적분 테스트의 결과를 기반으로 사용되었습니다. IRF(임펄스 응답 함수) 및 VDF(분산 분해 함수)를 사용하여 다른 두 변수와 관련된 각 변수의 이동을 설명했습니다. Granger 인과관계 테스트를 사용하여 인과관계를 테스트했습니다.
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